Arbitragem triangular Olá, pessoal e garotas. Chegou em um artigo interessante (mas extremamente dificil de entender) no que se refere a lucrar com Forex usando uma estratégia livre de risco chamada Arbitragem Triangular (veja mais detalhes no link) Se eu entendi corretamente (o que eu duvido) Dois pares altamente rápidos (como EURUSD e USDJPY), o preço de um par de movimentos não tão rápido como o EURJPY deve ser derivado multiplicando (ou dividindo, etc.) os pares de movimentos rápidos. Então, por exemplo, se o EURUSD for 1,2 e o USDJPY for 120, o preço lógico da EURJPY deve ser de 1,2 x 120 144. Bem, de acordo com o artigo, o par de movimento mais lento, VEZES, está atrasado por trás do preço lógico. Quando isso acontece, surge a oportunidade de lucro. Para verificar, baixei 3 dias de 1 MIN de dados históricos de alpari e comparei o preço lógico (multiplicando eurusd com usdjpy) com o preço real de eurjpy. À primeira vista, eu realmente vi algumas ocorrências em que o preço atual de EURJPY desviou 20 ou mais pips do preço calculado EURJPY No entanto, após a verificação, foi apenas devido ao fato de que os dados de alpari não eram precisos. (Não deu dados reais minuto a minuto - às vezes, ignoraria 2 ou 3 minutos, aparecendo a comparação). Então, minha pergunta para você agora é: 1. Onde posso fazer o download de dados de marca PRECISO (ou 1 MIN, desde que seja? Preciso) de graça 2. Alguém já pesquisou sobre isto usando o Metatrader. Se não, alguma alma de coração amável tentará muito com antecedência. Espero que meu inglês esteja bem, não é minha língua nativa. Lembro-me de que há algum script para encontrar os buracos e preencher os buracos nos dados históricos. Vários scripts. Dois scripts do fórum russo viac e um dos metaquotes. Eu acho que o backtesting desta estratégia é muito difícil por causa dos dados inexatos. Devemos encaminhar o teste com um especialista fácil que compra ou vende eurjpy quando a diferença entre o preço calculado eo preço real é dizer 10 pips ou mais. Sair em Stoploss ou quando a diferença diminui para 3-5 pips. Eu acho que alguns dos programadores podem fazê-lo em alguns minutos. Quando eu fizer isso, levará muito mais tempo, Heres, um primeiro olhar no script. Eu só testei isso para o EURUSDUSDJPYEURJPY e não vi muito no caminho das oportunidades, mas você pode jogar com ele. Descreve a barra correta para as três curiências com base no timestamp. Para experimentá-lo, anexe-o ao gráfico EUJPY 1 min. Pelo que eu consigo entender a partir do arquivo pdf, você só pode ganhar lucros se pudermos comprar o euro usando o USD, então use o euro comprado para comprar o JPY e, em seguida, use o JPY comprado para comprar o USD. No entanto, não conheço nenhum corretor que nos permita fazer. Quanto à sugestão de xpies, isso pode não funcionar se o corretor manter consistentemente a diferença entre o preço real do preço teórico a um nível constante ou quase constante. Além disso, as flutuações normais do par de moedas podem negar quaisquer ganhos da arbitragem. Resultados de teste de retorno manual Dados históricos de maior resolução Eu conseguiria descobrir que a diferença não é dados de 10 segundos da Dukascopy. Uma comparação manual muito breve usando GBPUSD, GBPJPY e USDJPY. Eu comparei o preço derivado do USDJPY (fórmula: GBPJPYGBPUSD) com o preço atual do USDJPY. A maior lacuna que eu poderia encontrar foi de 9 pips. (3162006 12:29:01) Eu não acho que 9 pips é bom o suficiente. Agora, se eu posso encontrar dados confiáveis, então estou bastante seguro de que posso encontrar mais de 9 diferenças de pip. Alguém, ou alguém trabalhou em qualquer tipo de arbitragem - cobertura para os pares EURUSDGBPUSDEURGBP ou similar eu gostaria de conversar. Arbitragem triangular O que é Arbitragem triangular A arbitragem triangular é o resultado de uma discrepância entre três moedas estrangeiras que ocorre quando as câmaras de câmbio As taxas não correspondem exatamente. As oportunidades de arbitragem triangular são raras e os comerciantes que aproveitam esse tipo de oportunidade de arbitragem geralmente possuem equipamentos de computador avançados ou programas para automatizar o processo. O comerciante trocaria um montante a uma taxa (EURUSD), convertê-lo novamente (EURGBP), e depois o encobriu finalmente para o original (USDGBP) e assumindo baixos custos de transação. Um lucro líquido. BREAKING Down Arbitragem triangular A arbitragem triangular é um lucro sem risco que ocorre quando uma taxa de câmbio cotada não é igual à taxa de câmbio cruzada do mercado. A arbitragem triangular explora uma ineficiência no mercado onde um mercado está sobrevalorizado eo outro está subvalorizado. As diferenças de preços entre as taxas de câmbio são apenas frações de um centavo, e para que essa forma de arbitragem seja rentável, um comerciante deve trocar grande quantidade de capital. Plataformas de Negociação Automatizada e Arbitragem Triangular As plataformas de negociação automatizadas simplificaram a forma como os negócios são executados para um algoritmo é criado em que um comércio é executado automaticamente uma vez que determinados critérios são atendidos. As plataformas de negociação automatizadas permitem que um comerciante estabeleça regras específicas para entrar e sair de um comércio, e o computador irá realizar automaticamente o comércio de acordo com as regras. Embora existam muitos benefícios para o comércio automatizado, como a capacidade de testar um conjunto de regras sobre os dados históricos antes de arriscar o dinheiro dos investidores, a capacidade de se envolver em arbitragem triangular só é viável usando uma plataforma de negociação automatizada. Uma vez que o mercado é essencialmente uma entidade auto-corretiva, se alguma vez existe uma ineficiência, os negócios ocorrem a um ritmo tão rápido que uma oportunidade de arbitragem desaparece segundos após aparecer. Uma plataforma de negociação automatizada pode ser definida para identificar uma oportunidade e agir sobre ela antes de desaparecer. Por exemplo, suponha que você tenha 1 milhão e você tenha as seguintes taxas de câmbio: EURUSD 0.8631, EURGBP 1.4600 e USDGBP 1.6939. Com essas taxas de câmbio, há uma oportunidade de arbitragem: Passo 1. Vender dólares por euros: 1 milhão x 0,8631 863,100 Passo 2. Vender euros por libras: 863,1001.4600 591,164.40 Passo 3. Vender libras por dólares: 591,164.40 x 1.6939 1.001.373 Passo 4. Subtrair o investimento inicial do valor final: 1.001.373 - 1.000.000 1.373 A partir dessas transações, você receberia um lucro de arbitragem de 1.373 (assumindo que não há custos de transação ou impostos).
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